Сравнение ZMUN с AUSM
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. ZMUN is passively managed, while AUSM is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ZMUN charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMUN показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 1.46%.
ZMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMUN и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.97% | 0.67% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.46% | 0.74% |
Correlation
The correlation between ZMUN and AUSM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMUN vs. AUSM — Ранг доходности на риск
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AUSM
Сравнение ZMUN c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMUN | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и AUSM
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.42% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.08% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 0.74% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 0.74% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 0.74% | -0.20% |
Сравнение комиссий ZMUN и AUSM
ZMUN берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и AUSM
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что сопоставимо с доходностью AUSM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.59% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and AUSM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
AUSM has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.59% for ZMUN.
They also come from different issuers: F/m Investments and Allspring. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор