Сравнение ZMU.TO с VCB.TO
ZMU.TO (BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and VCB.TO (Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, ZMU.TO returned -0.42%/yr vs 2.09%/yr for VCB.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZMU.TO и VCB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMU.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VCB.TO с доходностью 1.10%.
ZMU.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.66%
VCB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMU.TO и VCB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMU.TO BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | -0.96% | 7.47% | 1.42% | 7.89% | -14.71% | -1.75% | 8.27% | 12.98% | -2.77% | 3.52% |
VCB.TO Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.10% | 4.46% | 6.63% | 7.98% | -8.96% | -1.55% | 8.33% | 4.76% | 0.29% | 3.19% |
Correlation
The correlation between ZMU.TO and VCB.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.38 |
Over the past year, ZMU.TO and VCB.TO have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMU.TO vs. VCB.TO — Ранг доходности на риск
ZMU.TO
VCB.TO
Сравнение ZMU.TO c VCB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZMU.TO) и Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMU.TO | VCB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.72 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 5.52 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMU.TO и VCB.TO
Максимальная просадка ZMU.TO за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки VCB.TO в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMU.TO и VCB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMU.TO | VCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -14.00% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.45% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.90% | -3.21% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -13.17% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.84% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -3.04% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.76% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMU.TO и VCB.TO
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZMU.TO) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что ZMU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMU.TO | VCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.11% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 2.79% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 3.51% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 4.90% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 9.60% | -1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMU.TO и VCB.TO
Дивидендная доходность ZMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VCB.TO в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB.TO Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.92% | 3.88% | 3.74% | 3.41% | 3.21% | 2.69% | 2.75% | 2.86% | 2.86% | 2.51% | 0.00% | 0.00% |
ZMU.TO BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 4.51% | 4.10% | 4.15% | 4.22% | 4.35% | 3.56% | 3.51% | 3.66% | 3.70% | 3.28% | 3.37% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
ZMU.TO and VCB.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для ZMU.TO и VCB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор