PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZMU.TO с XIGS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMU.TO с XIGS.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZMU.TO (BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and XIGS.TO (iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, ZMU.TO returned -0.43%/yr vs 1.32%/yr for XIGS.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZMU.TO и XIGS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZMU.TO) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZMU.TO показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у XIGS.TO с доходностью -0.04%.

ZMU.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
-1.20%
С начала года
-1.04%
1 год
2.51%
3 года*
3.99%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
1.66%

XIGS.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
-0.04%
1 год
2.06%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMU.TO и XIGS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZMU.TO
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		-1.04%7.47%1.42%7.89%-14.71%-1.10%
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.04%4.82%3.76%5.39%-5.89%-0.97%

Correlation

The correlation between ZMU.TO and XIGS.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г.

0.59

Over the past year, ZMU.TO and XIGS.TO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZMU.TO:
ZMU.TO с VAB.TOZMU.TO с ZQB.TOZMU.TO с FLCI.TOZMU.TO с ZSP.TOZMU.TO с DCBC.TOZMU.TO с XHB.TOZMU.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с XIGS.TO:
XIGS.TO с XSTH.TOXIGS.TO с ISTBXIGS.TO с RATE.TOXIGS.TO с XIG.TOXIGS.TO с CBH.TOXIGS.TO с ZIC.TOXIGS.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

ZMU.TO vs. XIGS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMU.TO
Ранг доходности на риск ZMU.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMU.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMU.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMU.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMU.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMU.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XIGS.TO
Ранг доходности на риск XIGS.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIGS.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIGS.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIGS.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIGS.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIGS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMU.TO c XIGS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZMU.TO) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZMU.TOXIGS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.96

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.41

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

3.65

-1.81

ZMU.TO vs. XIGS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMU.TO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа XIGS.TO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMU.TO и XIGS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZMU.TO и XIGS.TO

Максимальная просадка ZMU.TO за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки XIGS.TO в -10.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMU.TO и XIGS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMU.TOXIGS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-10.12%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-1.60%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-1.60%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-10.12%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.76%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-2.87%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.57%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMU.TO и XIGS.TO

BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZMU.TO) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что ZMU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIGS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMU.TOXIGS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.74%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

1.73%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

2.17%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

3.30%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

3.29%

+4.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMU.TO и XIGS.TO

Дивидендная доходность ZMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что сопоставимо с доходностью XIGS.TO в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.54%4.10%3.71%3.03%1.75%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMU.TO
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		4.51%4.10%4.15%4.22%4.35%3.56%3.51%3.66%3.70%3.28%3.37%3.53%

Часто задаваемые вопросы

ZMU.TO and XIGS.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMU.TO и XIGS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор