PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с XDG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMT.TO с XDG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO).

ZMT.TO и XDG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. XDG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и XDG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и XDG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		12.95%63.17%15.30%14.54%-6.65%11.04%14.70%15.82%-34.17%33.51%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		6.25%12.21%14.62%6.93%1.66%15.03%-1.80%17.18%4.59%2.14%

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у XDG.TO с доходностью 6.25%.

ZMT.TO

1 день
3.17%
1 месяц
-11.66%
С начала года
12.95%
6 месяцев
29.14%
1 год
95.28%
3 года*
29.63%
5 лет*
17.69%
10 лет*
16.02%

XDG.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.25%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.12%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с REMXZMT.TO с SETMZMT.TO с SPY
Часто сравнивают с XDG.TO:
XDG.TO с XDIV.TOXDG.TO с XAW.TOXDG.TO с XEQT.TOXDG.TO с XDU.TOXDG.TO с XDGH.TOXDG.TO с CYH.TOXDG.TO с SCHD

Сравнение комиссий ZMT.TO и XDG.TO

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XDG.TO в 0.22%.

ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

ZMT.TO vs. XDG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XDG.TO
Ранг доходности на риск XDG.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c XDG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOXDG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.92

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.30

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

1.08

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

4.00

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. XDG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа XDG.TO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и XDG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOXDG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.92

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.97

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.67

-0.67

Корреляция

Корреляция между ZMT.TO и XDG.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и XDG.TO

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности XDG.TO в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.18%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		2.86%2.89%2.86%3.02%3.16%2.86%3.16%3.06%3.34%1.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и XDG.TO

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки XDG.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и XDG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMT.TOXDG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-27.09%

-53.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-10.59%

-13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-12.34%

-28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-3.89%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.55%

-2.96%

-40.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

2.85%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и XDG.TO

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMT.TOXDG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

4.15%

+12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

7.91%

+24.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

13.31%

+27.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

10.58%

+22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

13.25%

+19.98%