Сравнение ZMT.TO с NXF.TO
ZMT.TO (BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both Energy Equities funds. ZMT.TO is passively managed, while NXF.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZMT.TO returned 17.25%/yr vs 8.00%/yr for NXF.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZMT.TO и NXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMT.TO показывает доходность 38.79%, что значительно выше, чем у NXF.TO с доходностью 31.66%. За последние 10 лет акции ZMT.TO превзошли акции NXF.TO по среднегодовой доходности: 17.25% против 8.00% соответственно.
ZMT.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 14.38%
- С начала года
- 38.79%
- 6 месяцев
- 44.23%
- 1 год
- 108.70%
- 3 года*
- 40.91%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 17.25%
NXF.TO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 31.66%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам ZMT.TO и NXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMT.TO BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) | 38.79% | 63.17% | 15.30% | 14.54% | -6.65% | 11.04% | 14.70% | 15.82% | -34.17% | 37.76% |
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 31.66% | 9.19% | -4.66% | 6.48% | 43.93% | 40.64% | -35.30% | 6.23% | -9.27% | 3.08% |
Correlation
The correlation between ZMT.TO and NXF.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between ZMT.TO and NXF.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZMT.TO и NXF.TO
Секторы
ZMT.TO
NXF.TO
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ZMT.TO
NXF.TO
-
Промышленность
ZMT.TO
NXF.TO
-
Энергетика
ZMT.TO
NXF.TO
Коммуникационные услуги
ZMT.TO
-
NXF.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZMT.TO
-
NXF.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZMT.TO
-
NXF.TO
-
Финансовые услуги
ZMT.TO
-
NXF.TO
-
Здравоохранение
ZMT.TO
-
NXF.TO
-
Недвижимость
ZMT.TO
-
NXF.TO
-
Технологии
ZMT.TO
-
NXF.TO
-
Коммунальные услуги
ZMT.TO
-
NXF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMT.TO vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск
ZMT.TO
NXF.TO
Сравнение ZMT.TO c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMT.TO | NXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 5.05 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 14.32 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMT.TO | NXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 2.44 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ZMT.TO и NXF.TO
Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки NXF.TO в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и NXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMT.TO | NXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.73% | -65.25% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -9.41% | -14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -24.26% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -24.26% | -16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.51% | -65.25% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -5.56% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -16.04% | -27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 3.31% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMT.TO и NXF.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMT.TO | NXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 7.56% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 15.63% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.82% | 19.53% | +19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 23.39% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 26.15% | +7.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMT.TO и NXF.TO
Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности NXF.TO в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 8.09% | 7.70% | 8.50% | 8.60% | 11.22% | 9.48% | 11.23% | 7.83% | 9.38% | 6.50% | 8.24% | 8.05% |
ZMT.TO BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) | 0.15% | 0.21% | 0.34% | 0.87% | 1.46% | 2.82% | 1.03% | 2.34% | 3.95% | 1.29% | 1.24% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
ZMT.TO and NXF.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and CI.
Подберите оптимальное распределение для ZMT.TO и NXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор