Сравнение ZMMK.TO с ZWEN.TO
ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both exchange-traded funds - ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.77%/yr vs 19.17%/yr for ZWEN.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ZMMK.TO charges 0.13%/yr vs 0.88%/yr for ZWEN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZMMK.TO и ZWEN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у ZWEN.TO с доходностью 30.62%.
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWEN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 24.25%
- С начала года
- 30.62%
- 1 год
- 38.62%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и ZWEN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 1.25% | 2.77% | 4.94% | 4.59% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 30.62% | 6.74% | 10.43% | 1.13% |
Correlation
The correlation between ZMMK.TO and ZWEN.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMMK.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск
ZMMK.TO
ZWEN.TO
Сравнение ZMMK.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMMK.TO | ZWEN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.32 | 1.38 | +3.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 61.40 | 4.13 | +57.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 349.38 | 11.40 | +337.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMMK.TO и ZWEN.TO
Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и ZWEN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMMK.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -18.75% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -9.50% | +9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -18.75% | +18.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.89% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -4.49% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.43% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMMK.TO и ZWEN.TO
Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.06%, в то время как у BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMMK.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 5.08% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.17% | 13.85% | -13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 17.21% | -16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 18.32% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 18.32% | -17.98% |
Сравнение комиссий ZMMK.TO и ZWEN.TO
ZMMK.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMMK.TO и ZWEN.TO
Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности ZWEN.TO в 7.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.46% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 7.60% | 9.53% | 9.09% | 6.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMMK.TO and ZWEN.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.
ZMMK.TO is categorized as Money Market, while ZWEN.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.13% for ZMMK.TO and 0.88% for ZWEN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и ZWEN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор