Сравнение ZMMK.TO с ZDB.TO
ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and ZDB.TO (BMO Discount Bond) are both exchange-traded funds - ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while ZDB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Discount Bond Index. ZMMK.TO is actively managed, while ZDB.TO is passively managed. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.86%/yr vs 4.17%/yr for ZDB.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ZMMK.TO charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for ZDB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZMMK.TO и ZDB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ZDB.TO с доходностью 1.53%.
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и ZDB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
ZDB.TO BMO Discount Bond | 1.53% | 2.03% | 4.26% | 6.69% | -11.99% | 1.15% |
Correlation
The correlation between ZMMK.TO and ZDB.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г. | -0.00 |
The correlation between ZMMK.TO and ZDB.TO shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMMK.TO vs. ZDB.TO — Ранг доходности на риск
ZMMK.TO
ZDB.TO
Сравнение ZMMK.TO c ZDB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и BMO Discount Bond (ZDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMMK.TO | ZDB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +23.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.48 | 1.10 | +4.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 83.57 | 0.90 | +82.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 380.38 | 2.07 | +378.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMMK.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68 | 0.58 | +9.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.31 | 0.38 | +9.92 |
Просадки
Сравнение просадок ZMMK.TO и ZDB.TO
Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки ZDB.TO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и ZDB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMMK.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -18.09% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -2.79% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -5.07% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -4.21% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.22% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMMK.TO и ZDB.TO
Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.06%, в то время как у BMO Discount Bond (ZDB.TO) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMMK.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 1.55% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 3.31% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 4.34% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 6.52% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 6.40% | -6.06% |
Сравнение комиссий ZMMK.TO и ZDB.TO
ZMMK.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии ZDB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMMK.TO и ZDB.TO
Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ZDB.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDB.TO BMO Discount Bond | 2.00% | 2.28% | 2.38% | 2.42% | 2.52% | 2.16% | 2.06% | 2.20% | 2.07% | 2.06% | 1.95% | 1.99% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMMK.TO and ZDB.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for ZMMK.TO.
ZMMK.TO is categorized as Money Market, while ZDB.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.13% for ZMMK.TO and 0.10% for ZDB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и ZDB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор