Сравнение ZMMK.TO с ZAAA.NEO
ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, ZMMK.TO returned 2.50% vs 8.64% for ZAAA.NEO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ZMMK.TO charges 0.13%/yr vs 0.23%/yr for ZAAA.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZMMK.TO и ZAAA.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у ZAAA.NEO с доходностью 5.64%.
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAAA.NEO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и ZAAA.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 1.11% | 1.77% |
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.64% | 3.10% |
Correlation
The correlation between ZMMK.TO and ZAAA.NEO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMMK.TO vs. ZAAA.NEO — Ранг доходности на риск
ZMMK.TO
ZAAA.NEO
Сравнение ZMMK.TO c ZAAA.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMMK.TO | ZAAA.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.25 | 1.37 | +3.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 62.69 | 2.89 | +59.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 351.06 | 7.00 | +344.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMMK.TO и ZAAA.NEO
Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки ZAAA.NEO в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и ZAAA.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMMK.TO | ZAAA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -3.01% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -3.01% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.03% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.24% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMMK.TO и ZAAA.NEO
Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.07%, в то время как у BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAAA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMMK.TO | ZAAA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.38% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 3.38% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 4.71% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 4.68% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 4.68% | -4.34% |
Сравнение комиссий ZMMK.TO и ZAAA.NEO
ZMMK.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ZAAA.NEO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMMK.TO и ZAAA.NEO
Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности ZAAA.NEO в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.09% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ZMMK.TO and ZAAA.NEO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.23% for ZAAA.NEO.
ZMMK.TO is categorized as Money Market, while ZAAA.NEO is CLO. Their fees differ too: 0.13% for ZMMK.TO and 0.23% for ZAAA.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и ZAAA.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор