Сравнение ZMMK.TO с UCSH-U.TO
ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, ZMMK.TO returned 2.45% vs 6.12% for UCSH-U.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZMMK.TO и UCSH-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZMMK.TO торгуется в CAD, в то время как UCSH-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCSH-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у UCSH-U.TO с доходностью 4.35%.
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCSH-U.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и UCSH-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 1.25% | 2.77% | 4.56% |
UCSH-U.TO Global X USD High Interest Savings ETF | 4.35% | -0.59% | 11.69% |
Correlation
The correlation between ZMMK.TO and UCSH-U.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMMK.TO vs. UCSH-U.TO — Ранг доходности на риск
ZMMK.TO
UCSH-U.TO
Сравнение ZMMK.TO c UCSH-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMMK.TO | UCSH-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.32 | 1.26 | +4.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 61.40 | 1.63 | +59.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 349.38 | 4.44 | +344.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMMK.TO и UCSH-U.TO
Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки UCSH-U.TO в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и UCSH-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMMK.TO | UCSH-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -6.35% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -3.77% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.17% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.97% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.38% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMMK.TO и UCSH-U.TO
Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.06%, в то время как у Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCSH-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMMK.TO | UCSH-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 1.30% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.17% | 3.30% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 4.38% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 5.32% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 5.32% | -4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMMK.TO и UCSH-U.TO
Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности UCSH-U.TO в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCSH-U.TO Global X USD High Interest Savings ETF | 3.65% | 4.04% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.46% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ZMMK.TO and UCSH-U.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Global X.
Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и UCSH-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор