Сравнение ZMMK.TO с PFIA.TO
ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and PFIA.TO (Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund) are both exchange-traded funds - ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while PFIA.TO is a fund fund. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.77%/yr vs 5.96%/yr for PFIA.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZMMK.TO и PFIA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у PFIA.TO с доходностью 1.05%.
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIA.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и PFIA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 1.25% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
PFIA.TO Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund | 1.05% | 5.42% | 7.76% | 7.26% | -3.42% | -0.16% |
Correlation
The correlation between ZMMK.TO and PFIA.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMMK.TO vs. PFIA.TO — Ранг доходности на риск
ZMMK.TO
PFIA.TO
Сравнение ZMMK.TO c PFIA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMMK.TO | PFIA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.32 | 1.29 | +4.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 61.40 | 2.66 | +58.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 349.38 | 7.44 | +341.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMMK.TO и PFIA.TO
Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки PFIA.TO в -17.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и PFIA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMMK.TO | PFIA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -17.12% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -1.36% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -1.47% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.11% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.48% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMMK.TO и PFIA.TO
Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.06%, в то время как у Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMMK.TO | PFIA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.61% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.17% | 1.93% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 2.43% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 4.19% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 6.36% | -6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMMK.TO и PFIA.TO
Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PFIA.TO в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIA.TO Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund | 4.66% | 3.97% | 3.66% | 5.63% | 4.69% | 4.25% | 6.02% | 1.66% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.46% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMMK.TO and PFIA.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и PFIA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор