PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMI.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMI.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

ZMI.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMI.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMI.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		2.98%7.88%13.43%9.00%-5.89%11.25%5.34%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		0.84%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%1,952.37%

Доходность по периодам

С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.

ZMI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.04%
С начала года
2.98%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.83%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.17%

TGRO.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.65%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Monthly Income ETF

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с FBAL.NEOZMI.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий ZMI.TO и TGRO.TO

ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

ZMI.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMI.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMI.TOTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.89

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.80

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

8.08

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMI.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMI.TO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRO.TO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMI.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMI.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.37

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.12

+0.60

Корреляция

Корреляция между ZMI.TO и TGRO.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMI.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности TGRO.TO в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		4.30%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZMI.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMI.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-18.37%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-10.35%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-18.37%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-3.78%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-3.54%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.30%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMI.TO и TGRO.TO

Текущая волатильность для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) составляет 3.01%, в то время как у TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMI.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.01%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

8.13%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

13.72%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

11.64%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.83%

768.01%

-759.18%