PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с PFIA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLB.TO с PFIA.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) and PFIA.TO (Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund) are both exchange-traded funds - ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while PFIA.TO is a fund fund. Over the past 5 years, ZLB.TO returned 11.61%/yr vs 3.42%/yr for PFIA.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и PFIA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у PFIA.TO с доходностью 1.05%.

ZLB.TO

1 день
0.95%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
7.67%
С начала года
8.92%
1 год
14.23%
3 года*
15.74%
5 лет*
11.61%
10 лет*
10.65%

PFIA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.66%
С начала года
1.05%
1 год
3.59%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и PFIA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		8.92%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%2.77%
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		1.05%5.42%7.76%7.26%-3.42%3.17%9.26%3.58%

Correlation

The correlation between ZLB.TO and PFIA.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.05

The correlation between ZLB.TO and PFIA.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с PFIA.TO:
PFIA.TO с PMIF.TOPFIA.TO с PFMN.TOPFIA.TO с CASH.TOPFIA.TO с VSBIXPFIA.TO с VDY.TOPFIA.TO с XBAL.TOPFIA.TO с BSV

Доходность на риск

ZLB.TO vs. PFIA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c PFIA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLB.TOPFIA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.48

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.19

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.66

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

7.44

-0.08

ZLB.TO vs. PFIA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIA.TO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и PFIA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и PFIA.TO

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки PFIA.TO в -17.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и PFIA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLB.TOPFIA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-17.12%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-1.36%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-1.47%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-6.46%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.11%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.48%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и PFIA.TO

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что ZLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLB.TOPFIA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

0.61%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

1.93%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

2.43%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.65%

4.19%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

6.36%

+5.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLB.TO и PFIA.TO

Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности PFIA.TO в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		4.66%3.97%3.66%5.63%4.69%4.25%6.02%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.81%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ZLB.TO and PFIA.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и PFIA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор