PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZJG.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		16.61%154.66%36.44%6.11%-0.89%-16.72%24.40%42.01%-18.76%11.85%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ZJG.TO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 21.07% против 10.18% соответственно.

ZJG.TO

1 день
3.98%
1 месяц
-17.70%
С начала года
16.61%
6 месяцев
31.55%
1 год
130.78%
3 года*
55.41%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.07%

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZJG.TO и ZLB.TO

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZJG.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.50

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.01

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

2.45

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

8.28

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.50

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.23

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.12

-0.93

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и ZLB.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-33.96%

-47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-6.53%

-25.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-13.04%

-28.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-33.96%

-14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-2.58%

-15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-2.51%

-46.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

1.94%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и ZLB.TO

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

3.63%

+14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

7.65%

+31.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

10.47%

+35.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

9.56%

+26.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

12.19%

+26.29%