PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

ZJG.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		16.61%154.66%36.44%6.11%-0.89%-16.72%24.40%46.42%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

ZJG.TO

1 день
3.98%
1 месяц
-17.70%
С начала года
16.61%
6 месяцев
31.55%
1 год
130.78%
3 года*
55.41%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.07%

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий ZJG.TO и TEC.TO

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

ZJG.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

0.78

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.23

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

1.11

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

3.23

+10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

0.78

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.65

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.81

-0.61

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и TEC.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM2025202420232022202120202019
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и TEC.TO

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-35.31%

-46.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-17.52%

-14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-35.31%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-13.33%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-8.17%

-41.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

6.04%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и TEC.TO

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

6.96%

+10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

13.47%

+25.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

24.30%

+21.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

22.31%

+13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

23.92%

+14.56%