PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с MNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с MNS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO).

ZJG.TO и MNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. MNS.TO - это пассивный фонд от Royal Canadian Mint, который отслеживает доходность N/A (Physical Bullion). Фонд был запущен 29 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и MNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и MNS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		16.61%154.66%36.44%6.11%-0.89%-16.72%24.40%42.01%-18.76%11.85%
MNS.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves		-6.18%161.12%41.73%-5.85%5.27%-15.46%45.70%9.85%-1.65%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у MNS.TO с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции ZJG.TO превзошли акции MNS.TO по среднегодовой доходности: 21.07% против 17.31% соответственно.

ZJG.TO

1 день
3.98%
1 месяц
-17.70%
С начала года
16.61%
6 месяцев
31.55%
1 год
130.78%
3 года*
55.41%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.07%

MNS.TO

1 день
1.39%
1 месяц
-15.84%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
48.75%
1 год
110.50%
3 года*
44.87%
5 лет*
25.50%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с MNS.TO:
MNS.TO с SLVMNS.TO с PSLV.TOMNS.TO с SBT.TOMNS.TO с SVR.TOMNS.TO с MNT.TOMNS.TO с SVR-C.TOMNS.TO с PSLV

Сравнение комиссий ZJG.TO и MNS.TO

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MNS.TO в 0.45%.

ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF
MNS.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves

Доходность на риск

ZJG.TO vs. MNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MNS.TO
Ранг доходности на риск MNS.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNS.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNS.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNS.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNS.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c MNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOMNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

2.13

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.21

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

2.84

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

8.88

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. MNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа MNS.TO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и MNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOMNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.13

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.30

-0.10

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и MNS.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и MNS.TO

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как MNS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%
MNS.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и MNS.TO

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки MNS.TO в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и MNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TOMNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-51.12%

-30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-38.31%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-38.31%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-42.02%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-30.33%

+12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-28.13%

-21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

12.25%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и MNS.TO

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TOMNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

15.40%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

51.42%

-12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

52.30%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

33.79%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

31.65%

+6.83%