PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIU.TO с DMEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIU.TO с DMEC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIU.TO (BMO S&P/TSX 60 Index ETF) and DMEC.TO (Desjardins Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds - ZIU.TO tracks the S&P/TSX 60 Index while DMEC.TO tracks the Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past year, ZIU.TO returned 32.52% vs 36.89% for DMEC.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZIU.TO charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for DMEC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZIU.TO и DMEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZIU.TO показывает доходность 11.50%, а DMEC.TO немного выше – 11.98%.

ZIU.TO

1 день
1.21%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.03%
1 год
32.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMEC.TO

1 день
1.14%
1 месяц
5.05%
С начала года
11.98%
6 месяцев
13.32%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIU.TO и DMEC.TO

2026 (YTD)20252024
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		11.50%28.37%16.71%
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		11.98%31.87%16.56%

Correlation

The correlation between ZIU.TO and DMEC.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г.

0.79

The correlation between ZIU.TO and DMEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX 60 Index ETF

Desjardins Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZIU.TO:
ZIU.TO с XIU.TOZIU.TO с ZCN.TOZIU.TO с VFV.TOZIU.TO с VCE.TOZIU.TO с ^GSPCZIU.TO с FIE.TOZIU.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с VCE.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с FCCM.NEODMEC.TO с FCCQ.TO

Доходность на риск

ZIU.TO vs. DMEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIU.TO
Ранг доходности на риск ZIU.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIU.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIU.TO c DMEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIU.TODMEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.94

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.76

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

3.94

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.79

18.15

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIU.TO vs. DMEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIU.TO на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMEC.TO равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIU.TO и DMEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIU.TODMEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

2.25

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ZIU.TO и DMEC.TO

Максимальная просадка ZIU.TO за все время составила -12.35%, примерно равная максимальной просадке DMEC.TO в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIU.TO и DMEC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIU.TODMEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-12.15%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.41%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-1.42%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.04%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIU.TO и DMEC.TO

Текущая волатильность для BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) составляет 2.47%, в то время как у Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что ZIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIU.TODMEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.53%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

10.32%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

12.60%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

12.98%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

12.98%

-0.55%

Сравнение комиссий ZIU.TO и DMEC.TO

ZIU.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DMEC.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIU.TO и DMEC.TO

Дивидендная доходность ZIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности DMEC.TO в 1.89%

ПозицияTTM202520242023
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		1.89%1.78%1.39%0.00%
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		2.07%2.28%2.70%0.78%

Часто задаваемые вопросы

ZIU.TO and DMEC.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DMEC.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMEC.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for ZIU.TO.

ZIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while DMEC.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). They also come from different issuers: BMO and Desjardins. Their fees differ too: 0.15% for ZIU.TO and 0.05% for DMEC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIU.TO и DMEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор