Сравнение ZIN.TO с HDIV.TO
ZIN.TO (BMO Equal Weight Industrials Index ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZIN.TO is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Industrials Index, while HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. ZIN.TO is passively managed, while HDIV.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZIN.TO returned 21.56%/yr vs 28.06%/yr for HDIV.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ZIN.TO charges 0.61%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZIN.TO и HDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIN.TO показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 17.22%.
ZIN.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 45.68%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 13.54%
HDIV.TO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIN.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 24.42% | 16.68% | 16.33% | 19.36% | -8.06% | 1.14% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 17.22% | 33.87% | 23.15% | 13.91% | -2.52% | 12.70% |
Correlation
The correlation between ZIN.TO and HDIV.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов ZIN.TO и HDIV.TO
Секторы
ZIN.TO
HDIV.TO
Промышленность
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Промышленность
ZIN.TO
HDIV.TO
Энергетика
ZIN.TO
HDIV.TO
Потребительский циклический сектор
ZIN.TO
HDIV.TO
Коммунальные услуги
ZIN.TO
HDIV.TO
Сырьевые материалы
ZIN.TO
HDIV.TO
Недвижимость
ZIN.TO
HDIV.TO
Финансовые услуги
ZIN.TO
HDIV.TO
Коммуникационные услуги
ZIN.TO
-
HDIV.TO
Потребительский защитный сектор
ZIN.TO
-
HDIV.TO
Здравоохранение
ZIN.TO
-
HDIV.TO
Технологии
ZIN.TO
-
HDIV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIN.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
ZIN.TO
HDIV.TO
Сравнение ZIN.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIN.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.71 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 5.47 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.39 | 26.51 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIN.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 3.83 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.27 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ZIN.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка ZIN.TO за все время составила -44.01%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIN.TO и HDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIN.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.01% | -22.32% | -21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -8.73% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.39% | -14.58% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -4.22% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.80% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIN.TO и HDIV.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) составляет 3.56%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ZIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIN.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.80% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 10.31% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 12.49% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.63% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 15.63% | +2.41% |
Сравнение комиссий ZIN.TO и HDIV.TO
ZIN.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIN.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность ZIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.25% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 0.94% | 1.22% | 1.41% | 1.67% | 2.01% | 1.84% | 2.10% | 2.31% | 1.81% | 1.35% | 1.91% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
ZIN.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.61% for ZIN.TO.
ZIN.TO is categorized as Industrials Equities, while HDIV.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.61% for ZIN.TO and 0.00% for HDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZIN.TO и HDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор