Сравнение ZIC.TO с ZAG.TO
ZIC.TO (BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZIC.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Investment Grade 5 to 10 Year Corporate Bond Capped Index, while ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZIC.TO returned 3.62%/yr vs 1.68%/yr for ZAG.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZIC.TO charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ZAG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZIC.TO и ZAG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIC.TO показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у ZAG.TO с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции ZIC.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 3.62% против 1.68% соответственно.
ZIC.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 3.62%
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам ZIC.TO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIC.TO BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.28% | 4.24% | 11.86% | 6.33% | -8.93% | -1.36% | 6.51% | 9.03% | 6.40% | -1.26% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.45% |
Correlation
The correlation between ZIC.TO and ZAG.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2013 г. | 0.44 |
The correlation between ZIC.TO and ZAG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIC.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
ZIC.TO
ZAG.TO
Сравнение ZIC.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIC.TO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.06 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 2.48 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIC.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.67 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.12 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ZIC.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка ZIC.TO за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIC.TO и ZAG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIC.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -18.03% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -2.79% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.96% | -5.42% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -15.77% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | -18.03% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.09% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -3.54% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.19% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIC.TO и ZAG.TO
BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) имеют волатильность 1.67% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIC.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.68% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 3.43% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 4.45% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 6.58% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 7.11% | +1.79% |
Сравнение комиссий ZIC.TO и ZAG.TO
ZIC.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIC.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность ZIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности ZAG.TO в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
ZIC.TO BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.31% | 4.03% | 3.79% | 3.84% | 3.93% | 3.52% | 3.46% | 3.56% | 3.46% | 3.32% | 3.29% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
ZIC.TO and ZAG.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for ZIC.TO.
ZIC.TO is categorized as Corporate Bonds, while ZAG.TO is Canadian Government Bonds. ZIC.TO tracks Bloomberg US Investment Grade 5 to 10 Year Corporate Bond Capped Index, while ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for ZIC.TO and 0.09% for ZAG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZIC.TO и ZAG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор