BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO) показал доход в 1.02% с начала года и 3.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZIC.TO составила 3.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.

На основе ежедневных данных с 27 мар. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был апр. 2015 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении ZIC.TO закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.

BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF: годовая альфа составляет 4.95%, бета — 0.08, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 28.03.2013.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (24.84%) было выше, чем в снижении (13.39%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZIC.TO составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

ZIC.TO имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF показал максимальную просадку в 19.49%, зарегистрированную 15 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 618 торговых сессий.

Текущая просадка BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF составляет 1.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.