PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIC.TO с VAB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIC.TO с VAB.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZIC.TO (BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZIC.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Investment Grade 5 to 10 Year Corporate Bond Capped Index, while VAB.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZIC.TO returned 3.69%/yr vs 1.57%/yr for VAB.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZIC.TO charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VAB.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZIC.TO и VAB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIC.TO показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у VAB.TO с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции ZIC.TO превзошли акции VAB.TO по среднегодовой доходности: 3.69% против 1.57% соответственно.

ZIC.TO

1 день
0.80%
1 месяц
4.11%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.70%
1 год
8.94%
3 года*
8.99%
5 лет*
4.22%
10 лет*
3.69%

VAB.TO

1 день
0.43%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.17%
6 месяцев
1.94%
1 год
3.50%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIC.TO и VAB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZIC.TO
BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.31%4.46%11.87%6.34%-8.92%-1.35%6.52%9.04%6.41%-1.25%
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		2.17%2.28%3.98%6.90%-11.86%-2.88%8.27%6.78%1.14%2.31%

Correlation

The correlation between ZIC.TO and VAB.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г.

0.44

The correlation between ZIC.TO and VAB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZIC.TO:
ZIC.TO с ZBBB.TOZIC.TO с XIGS.TOZIC.TO с VCB.TOZIC.TO с XHB.TOZIC.TO с XCB.TOZIC.TO с DCBC.TOZIC.TO с ZCM.TO
Часто сравнивают с VAB.TO:
VAB.TO с ZAG.TOVAB.TO с XBB.TOVAB.TO с XCB.TOVAB.TO с VSB.TOVAB.TO с VFV.TOVAB.TO с VEQT.TOVAB.TO с TLT

Доходность на риск

ZIC.TO vs. VAB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIC.TO
Ранг доходности на риск ZIC.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIC.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIC.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIC.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIC.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIC.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VAB.TO
Ранг доходности на риск VAB.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAB.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAB.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAB.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAB.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAB.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIC.TO c VAB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZIC.TOVAB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.80

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.10

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.24

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

2.93

+1.88

ZIC.TO vs. VAB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIC.TO на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VAB.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIC.TO и VAB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZIC.TO и VAB.TO

Максимальная просадка ZIC.TO за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки VAB.TO в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIC.TO и VAB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIC.TOVAB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-18.39%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-2.83%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.96%

-5.31%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-15.82%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.48%

-18.39%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.38%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.10%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.20%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIC.TO и VAB.TO

BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что ZIC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIC.TOVAB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.06%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

3.36%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

4.41%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.99%

6.58%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

6.47%

+2.41%

Сравнение комиссий ZIC.TO и VAB.TO

ZIC.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VAB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIC.TO и VAB.TO

Дивидендная доходность ZIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VAB.TO в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.30%3.33%3.19%2.95%2.87%2.48%2.51%2.65%2.80%2.77%2.75%2.79%
ZIC.TO
BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.19%4.03%3.80%3.85%3.94%3.53%3.46%3.57%3.46%3.33%3.29%3.12%

Часто задаваемые вопросы

ZIC.TO and VAB.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for ZIC.TO.

ZIC.TO is categorized as Corporate Bonds, while VAB.TO is Total Bond Market. ZIC.TO tracks Bloomberg US Investment Grade 5 to 10 Year Corporate Bond Capped Index, while VAB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for ZIC.TO and 0.09% for VAB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIC.TO и VAB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор