PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHY.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZHY.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZHY.TO (BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. ZHY.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZHY.TO charges 0.61%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZHY.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZHY.TO показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 10.46%.

ZHY.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.02%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.53%
10 лет*
3.77%

VEQT.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
1.42%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZHY.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025
ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		0.71%4.24%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		10.46%16.18%

Correlation

The correlation between ZHY.TO and VEQT.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов ZHY.TO и VEQT.TO

Секторы
ZHY.TO
VEQT.TO

Промышленность

60.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

37.1%
7.8%

Энергетика

2.4%
8.7%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

20.7%

Здравоохранение

-

6.6%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

20.3%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Промышленность

ZHY.TO
60.5%
VEQT.TO
11.6%

Потребительский циклический сектор

ZHY.TO
37.1%
VEQT.TO
7.8%

Энергетика

ZHY.TO
2.4%
VEQT.TO
8.7%

Сырьевые материалы

ZHY.TO

-

VEQT.TO
8.6%

Коммуникационные услуги

ZHY.TO

-

VEQT.TO
6.0%

Потребительский защитный сектор

ZHY.TO

-

VEQT.TO
4.5%

Финансовые услуги

ZHY.TO

-

VEQT.TO
20.7%

Здравоохранение

ZHY.TO

-

VEQT.TO
6.6%

Недвижимость

ZHY.TO

-

VEQT.TO
2.2%

Технологии

ZHY.TO

-

VEQT.TO
20.3%

Коммунальные услуги

ZHY.TO

-

VEQT.TO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZHY.TO:
ZHY.TO с XHY.TOZHY.TO с CGHY.TOZHY.TO с XSI.TOZHY.TO с CVD.TOZHY.TO с ZEB.TOZHY.TO с ZAG.TOZHY.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

ZHY.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHY.TO
Ранг доходности на риск ZHY.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHY.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHY.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHY.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHY.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHY.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHY.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHY.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHY.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.40

-1.95

Просадки

Сравнение просадок ZHY.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка ZHY.TO за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -8.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHY.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZHY.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-8.05%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.61%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-0.97%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZHY.TO и VEQT.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZHY.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

11.94%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

11.94%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

11.94%

-1.02%

Сравнение комиссий ZHY.TO и VEQT.TO

ZHY.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHY.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность ZHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности VEQT.TO в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.28%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		6.38%6.10%6.13%6.43%6.71%5.49%6.09%6.50%6.25%6.10%5.84%7.12%

Часто задаваемые вопросы

ZHY.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.61% for ZHY.TO.

ZHY.TO is categorized as High Yield Bonds, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for ZHY.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZHY.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор