Сравнение ZGLH.TO с GLCL.TO
ZGLH.TO (BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF) and GLCL.TO (Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF) are both Gold funds. ZGLH.TO is actively managed, while GLCL.TO is passively managed. Over the past year, ZGLH.TO returned 30.04% vs 79.44% for GLCL.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGLH.TO charges 0.23%/yr vs 0.85%/yr for GLCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZGLH.TO и GLCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGLH.TO показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у GLCL.TO с доходностью -0.20%.
ZGLH.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLCL.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 79.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZGLH.TO и GLCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZGLH.TO BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF | 2.67% | 32.02% |
GLCL.TO Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF | -0.20% | 104.93% |
Correlation
The correlation between ZGLH.TO and GLCL.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.76 |
The correlation between ZGLH.TO and GLCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGLH.TO vs. GLCL.TO — Ранг доходности на риск
ZGLH.TO
GLCL.TO
Сравнение ZGLH.TO c GLCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGLH.TO | GLCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.29 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 5.95 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGLH.TO | GLCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.56 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.83 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ZGLH.TO и GLCL.TO
Максимальная просадка ZGLH.TO за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки GLCL.TO в -35.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLH.TO и GLCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGLH.TO | GLCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -35.08% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -35.08% | +15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.59% | -27.84% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -8.52% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 13.43% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLH.TO и GLCL.TO
Текущая волатильность для BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) составляет 5.80%, в то время как у Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что ZGLH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGLH.TO | GLCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 18.33% | -12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 42.30% | -19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 51.34% | -25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 51.47% | -29.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 51.47% | -29.50% |
Сравнение комиссий ZGLH.TO и GLCL.TO
ZGLH.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GLCL.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGLH.TO и GLCL.TO
ZGLH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCL.TO Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF | 9.92% | 4.34% |
ZGLH.TO BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZGLH.TO and GLCL.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGLH.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGLH.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.85% for GLCL.TO.
They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.23% for ZGLH.TO and 0.85% for GLCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZGLH.TO и GLCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор