PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZGLD.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%55.82%28.23%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%16.35%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%.

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZGLD.TO и ZQQ.TO

ZGLD.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.97

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.53

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.73

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

6.02

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.97

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.83

+1.49

Корреляция

Корреляция между ZGLD.TO и ZQQ.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и ZQQ.TO

ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-36.39%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-12.86%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-8.79%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-5.41%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.69%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и ZQQ.TO

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

6.69%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

12.68%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

22.22%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

22.58%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

22.36%

-1.67%