PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

ZGLD.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%55.82%28.23%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.43%20.37%17.00%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.81%
1 год
22.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий ZGLD.TO и VEQT.TO

ZGLD.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.TOVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.43

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.96

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.91

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

8.59

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.82

+1.50

Корреляция

Корреляция между ZGLD.TO и VEQT.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и VEQT.TO

ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM2025202420232022202120202019
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-30.45%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-11.87%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-4.22%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.78%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.63%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и VEQT.TO

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

5.65%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

9.40%

+13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

15.88%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

12.78%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

15.83%

+4.86%