PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.SW с 8PSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGLD.SW с 8PSG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGLD.SW (Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF) and 8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ZGLD.SW is a Precious Metals fund tracking the Gold Bullion, while 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZGLD.SW returned 15.11%/yr vs 15.55%/yr for 8PSG.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ZGLD.SW charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for 8PSG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.SW и 8PSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как 8PSG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 8PSG.DE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.SW показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у 8PSG.DE с доходностью 1.23%.

ZGLD.SW

1 день
0.35%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.96%
6 месяцев
3.89%
1 год
26.90%
3 года*
25.12%
5 лет*
15.11%
10 лет*
10.78%

8PSG.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
1.23%
6 месяцев
4.23%
1 год
27.73%
3 года*
25.59%
5 лет*
15.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и 8PSG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF		1.96%45.59%35.04%3.06%0.89%-1.00%8.45%
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		1.23%47.33%35.96%2.78%2.31%-0.91%8.47%

Correlation

The correlation between ZGLD.SW and 8PSG.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.94

The correlation between ZGLD.SW and 8PSG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF

Invesco Physical Gold ETC

Часто сравнивают с ZGLD.SW:
ZGLD.SW с KILO.TOZGLD.SW с XGD.TOZGLD.SW с PHYSZGLD.SW с IAUZGLD.SW с MNT.TOZGLD.SW с GLDZGLD.SW с VFV.TO
Часто сравнивают с 8PSG.DE:
8PSG.DE с PPFB.DE8PSG.DE с LYP6.DE8PSG.DE с QDVG.DE8PSG.DE с SPYI.DE8PSG.DE с XMEU.L8PSG.DE с DBXD.DE8PSG.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

ZGLD.SW vs. 8PSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.SW
Ранг доходности на риск ZGLD.SW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.SW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.SW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.SW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.SW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.SW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
8PSG.DE
Ранг доходности на риск 8PSG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.SW c 8PSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.SW8PSG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.22

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.67

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.69

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

4.41

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.SW vs. 8PSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.SW на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 8PSG.DE равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.SW и 8PSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.SW8PSG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.97

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.SW и 8PSG.DE

Максимальная просадка ZGLD.SW за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки 8PSG.DE в -16.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.SW и 8PSG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGLD.SW8PSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.49%

-16.74%

-21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-16.32%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-16.32%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-16.54%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-14.44%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-7.16%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

6.27%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.SW и 8PSG.DE

Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что ZGLD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 8PSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGLD.SW8PSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.57%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

19.49%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

22.64%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

15.91%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

16.00%

-1.90%

Сравнение комиссий ZGLD.SW и 8PSG.DE

ZGLD.SW берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии 8PSG.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.SW и 8PSG.DE

Ни ZGLD.SW, ни 8PSG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ZGLD.SW and 8PSG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for ZGLD.SW.

ZGLD.SW is categorized as Precious Metals, while 8PSG.DE is Gold. ZGLD.SW tracks Gold Bullion, while 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Swisscanto and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for ZGLD.SW and 0.12% for 8PSG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGLD.SW и 8PSG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор