PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGI.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGI.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZGI.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGI.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGI.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		14.13%0.94%25.35%-0.72%4.48%26.79%-10.51%25.17%-0.82%2.90%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%4.70%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZGI.TO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции ZGI.TO уступали акциям ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 9.45% против 14.97% соответственно.

ZGI.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.97%
С начала года
14.13%
6 месяцев
8.65%
1 год
7.84%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.11%
10 лет*
9.45%

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Infrastructure Index ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с XIC.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с XCLN.TOZGI.TO с ZLB.TOZGI.TO с EXIZGI.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZGI.TO и ZUQ.TO

ZGI.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ZGI.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGI.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGI.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.43

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.71

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.64

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

1.88

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGI.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGI.TO на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGI.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGI.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.88

-0.06

Корреляция

Корреляция между ZGI.TO и ZUQ.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGI.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.31%2.72%2.75%3.25%2.94%2.98%3.66%2.78%2.92%2.53%3.21%2.90%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZGI.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGI.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-26.94%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-11.04%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-26.94%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-26.94%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-7.63%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.64%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.74%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGI.TO и ZUQ.TO

Текущая волатильность для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) составляет 3.89%, в то время как у BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ZGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGI.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.01%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

10.28%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

17.95%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

16.40%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

17.54%

-1.70%