PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZGI.TO с ZIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGI.TO с ZIN.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZGI.TO (BMO Global Infrastructure Index ETF) and ZIN.TO (BMO Equal Weight Industrials Index ETF) are both Industrials Equities funds from BMO - ZGI.TO tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index while ZIN.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZGI.TO returned 8.59%/yr vs 13.62%/yr for ZIN.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.61% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZGI.TO и ZIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZGI.TO показывает доходность 18.47%, что значительно ниже, чем у ZIN.TO с доходностью 25.77%. За последние 10 лет акции ZGI.TO уступали акциям ZIN.TO по среднегодовой доходности: 8.59% против 13.62% соответственно.

ZGI.TO

1 день
0.97%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
15.95%
С начала года
18.47%
1 год
18.91%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.87%
10 лет*
8.59%

ZIN.TO

1 день
1.38%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
17.91%
С начала года
25.77%
1 год
35.47%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.66%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGI.TO и ZIN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		18.47%1.01%25.45%-0.64%4.56%26.89%-10.43%25.26%-0.75%2.97%
ZIN.TO
BMO Equal Weight Industrials Index ETF		25.77%16.80%16.33%19.36%-8.05%17.86%6.62%22.67%-6.61%17.73%

Correlation

The correlation between ZGI.TO and ZIN.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2012 г.

0.24

The correlation between ZGI.TO and ZIN.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZGI.TO и ZIN.TO

Секторы
ZGI.TO
ZIN.TO

Энергетика

44.8%
9.4%

Коммунальные услуги

41.7%
2.8%

Недвижимость

11.9%
2.3%

Промышленность

1.6%
75.1%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

5.0%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

ZGI.TO
44.8%
ZIN.TO
9.4%

Коммунальные услуги

ZGI.TO
41.7%
ZIN.TO
2.8%

Недвижимость

ZGI.TO
11.9%
ZIN.TO
2.3%

Промышленность

ZGI.TO
1.6%
ZIN.TO
75.1%

Сырьевые материалы

ZGI.TO

-

ZIN.TO
2.3%

Коммуникационные услуги

ZGI.TO

-

ZIN.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZGI.TO

-

ZIN.TO
8.1%

Потребительский защитный сектор

ZGI.TO

-

ZIN.TO

-

Финансовые услуги

ZGI.TO

-

ZIN.TO
5.0%

Здравоохранение

ZGI.TO

-

ZIN.TO

-

Технологии

ZGI.TO

-

ZIN.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Infrastructure Index ETF

BMO Equal Weight Industrials Index ETF

Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с CIF.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с XCLN.TOZGI.TO с XIC.TOZGI.TO с EXIZGI.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с ZIN.TO:
ZIN.TO с ZEB.TOZIN.TO с ZMMK.TOZIN.TO с ZMI.TOZIN.TO с ZRE.TOZIN.TO с ZCN.TOZIN.TO с FIE.TOZIN.TO с VDY.TO

Доходность на риск

ZGI.TO vs. ZIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ZIN.TO
Ранг доходности на риск ZIN.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIN.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGI.TO c ZIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZGI.TOZIN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.31

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.00

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.40

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

14.94

-7.08

ZGI.TO vs. ZIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGI.TO на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа ZIN.TO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGI.TO и ZIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZGI.TO и ZIN.TO

Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки ZIN.TO в -44.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и ZIN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGI.TOZIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-44.01%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-8.10%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-22.39%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.61%

-23.10%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-44.01%

+9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.77%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.38%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGI.TO и ZIN.TO

BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) имеют волатильность 4.42% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGI.TOZIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.59%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

12.35%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

15.42%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

16.85%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

18.04%

-2.06%

Сравнение комиссий ZGI.TO и ZIN.TO

И ZGI.TO, и ZIN.TO имеют комиссию равную 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGI.TO и ZIN.TO

Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности ZIN.TO в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.23%2.77%2.82%3.33%3.01%3.06%3.75%2.85%2.99%2.59%2.60%2.97%
ZIN.TO
BMO Equal Weight Industrials Index ETF		0.86%1.22%1.42%1.68%2.01%1.84%2.10%2.32%1.82%1.35%1.48%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ZGI.TO and ZIN.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.61% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGI.TO and ZIN.TO have the same expense ratio: 0.61% per year.

ZGI.TO tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index, while ZIN.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Industrials Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGI.TO и ZIN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор