PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZGD.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		16.24%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%44.07%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-3.70%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.

ZGD.TO

1 день
4.03%
1 месяц
-15.49%
С начала года
16.24%
6 месяцев
34.52%
1 год
134.48%
3 года*
59.40%
5 лет*
36.07%
10 лет*
22.05%

ZNQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.73%
1 год
19.86%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZGD.TO и ZNQ.TO

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Доходность на риск

ZGD.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

0.88

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.35

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.41

1.56

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.94

4.56

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа ZNQ.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

0.88

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.73

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.90

-0.59

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и ZNQ.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ZNQ.TO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.19%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-32.09%

-28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-13.03%

-17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-32.09%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.49%

-8.73%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-6.76%

-21.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

4.45%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и ZNQ.TO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

6.38%

+10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.73%

12.68%

+25.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.44%

22.59%

+22.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.86%

20.84%

+15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

22.46%

+15.10%