PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZGD.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 21.57% против 10.13% соответственно.

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZGD.TO и ZLB.TO

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZGD.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.48

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.99

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

2.57

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

8.71

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.48

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.22

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.12

-0.82

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и ZLB.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-33.96%

-26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-6.53%

-23.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-13.04%

-29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-33.96%

-17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-3.08%

-15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-2.51%

-25.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

1.93%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и ZLB.TO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

3.64%

+14.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

7.64%

+29.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

10.52%

+34.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

9.57%

+26.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

12.19%

+25.35%