PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGB.TO с XLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGB.TO с XLB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGB.TO (BMO Government Bond Index ETF) and XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - ZGB.TO tracks the FTSE Canada All Government Bond Index while XLB.TO tracks the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZGB.TO returned 0.16%/yr vs 4.59%/yr for XLB.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGB.TO charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for XLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZGB.TO и XLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZGB.TO показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у XLB.TO с доходностью 2.55%.

ZGB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
1.68%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.09%
1 год
2.72%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

XLB.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.89%
1 год
2.03%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.59%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGB.TO и XLB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZGB.TO
BMO Government Bond Index ETF		1.73%1.54%3.30%5.92%-12.38%-2.74%8.37%5.42%3.57%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		2.55%-0.76%9.49%19.21%-14.38%1.26%16.52%12.85%2.77%

Correlation

The correlation between ZGB.TO and XLB.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г.

0.73

The correlation between ZGB.TO and XLB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Government Bond Index ETF

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZGB.TO:
ZGB.TO с ZSB.TOZGB.TO с ZBI.TOZGB.TO с ZDB.TOZGB.TO с ZST.TOZGB.TO с XSH.TOZGB.TO с TCSH.TOZGB.TO с TDB.TO
Часто сравнивают с XLB.TO:
XLB.TO с XBB.TOXLB.TO с XSB.TOXLB.TO с TLTXLB.TO с XTLT.TOXLB.TO с XCB.TOXLB.TO с ZFL.TOXLB.TO с XHB.TO

Доходность на риск

ZGB.TO vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGB.TO
Ранг доходности на риск ZGB.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGB.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGB.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGB.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XLB.TO
Ранг доходности на риск XLB.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGB.TO c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGB.TOXLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.28

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.43

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.45

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

0.85

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGB.TO vs. XLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGB.TO на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа XLB.TO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGB.TO и XLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGB.TOXLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.55

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ZGB.TO и XLB.TO

Максимальная просадка ZGB.TO за все время составила -19.31%, что меньше максимальной просадки XLB.TO в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGB.TO и XLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGB.TOXLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-24.34%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-4.85%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.86%

-9.74%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-24.34%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-2.38%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-4.05%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.57%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGB.TO и XLB.TO

Текущая волатильность для BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) составляет 1.84%, в то время как у iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что ZGB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGB.TOXLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.79%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.52%

5.77%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

7.92%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

12.67%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

11.85%

-5.70%

Сравнение комиссий ZGB.TO и XLB.TO

ZGB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XLB.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGB.TO и XLB.TO

Дивидендная доходность ZGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности XLB.TO в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		4.01%4.05%12.10%12.22%13.13%8.82%7.43%3.18%3.56%3.45%3.62%3.64%
ZGB.TO
BMO Government Bond Index ETF		3.04%2.81%2.69%2.71%2.76%2.38%2.26%2.41%2.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZGB.TO and XLB.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZGB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for XLB.TO.

ZGB.TO tracks FTSE Canada All Government Bond Index, while XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.17% for ZGB.TO and 0.20% for XLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGB.TO и XLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор