PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFH.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZFH.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		-1.23%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%7.82%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-3.70%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.

ZFH.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.13%
1 год
5.13%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.20%
10 лет*
5.30%

ZNQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.73%
1 год
19.86%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с FLOTZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZFH.TO и ZNQ.TO

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Доходность на риск

ZFH.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.88

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

4.56

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZNQ.TO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.73

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.90

-0.29

Корреляция

Корреляция между ZFH.TO и ZNQ.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.42%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFH.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-32.09%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-13.03%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-32.09%

+22.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-8.73%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-6.76%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

4.45%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и ZNQ.TO

Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 1.61%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFH.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

6.38%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

12.68%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

22.59%

-16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

20.84%

-14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

22.46%

-14.08%