PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFH.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZFH.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		-1.83%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%11.12%0.72%5.39%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ZFH.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 5.24% против 10.18% соответственно.

ZFH.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-1.87%
1 год
4.42%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.07%
10 лет*
5.24%

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с FLOTZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZFH.TO и ZLB.TO

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZFH.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.50

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.01

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.45

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

8.28

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.50

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.12

-0.52

Корреляция

Корреляция между ZFH.TO и ZLB.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.46%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFH.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-33.96%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-6.53%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-13.04%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-33.96%

+12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.58%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-2.51%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.94%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и ZLB.TO

Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 1.46%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFH.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

3.63%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

7.65%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

10.47%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

9.56%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

12.19%

-3.81%