PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFH.TO с MNY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both exchange-traded funds - ZFH.TO is a High Yield Bonds fund actively managed by BMO, while MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZFH.TO returned 9.31%/yr vs 3.91%/yr for MNY.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.22%/yr for MNY.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью 0.96%.

ZFH.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.81%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.71%
10 лет*
5.56%

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.59%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		2.14%5.53%11.55%13.55%4.83%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.96%3.03%4.69%5.03%1.54%

Correlation

The correlation between ZFH.TO and MNY.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с XSTP.TO
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

ZFH.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOMNY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
16.13

-14.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
52.42

-50.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

22.36

-21.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

65.14

-63.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

607.07

-600.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 16.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

16.13

-14.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

11.02

-10.38

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и MNY.TO

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и MNY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFH.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-0.24%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-0.04%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-0.10%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-0.00%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.00%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и MNY.TO

BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFH.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.03%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

0.12%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

0.16%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

0.37%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

0.37%

+7.96%

Сравнение комиссий ZFH.TO и MNY.TO

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MNY.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и MNY.TO

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности MNY.TO в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.56%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.21%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%

Часто задаваемые вопросы

ZFH.TO and MNY.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MNY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MNY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.

ZFH.TO is categorized as High Yield Bonds, while MNY.TO is Money Market. They also come from different issuers: BMO and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.22% for MNY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и MNY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор