Сравнение ZFEB с ZAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).
ZFEB и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZFEB и ZAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZFEB и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.04% | 6.95% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ZFEB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.
ZFEB
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZFEB и ZAPR
И ZFEB, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZFEB vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
ZFEB
ZAPR
Сравнение ZFEB c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFEB | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFEB | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 2.55 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между ZFEB и ZAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFEB и ZAPR
Ни ZFEB, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZFEB и ZAPR
Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZFEB | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -1.72% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.10% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFEB и ZAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZFEB | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 2.62% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 2.62% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 2.62% | +0.40% |