PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQT.TO с VDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQT.TO с VDU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) and VDU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF) are both Global Equities funds. ZEQT.TO is actively managed, while VDU.TO is passively managed. Over the past 3 years, ZEQT.TO returned 22.68%/yr vs 20.65%/yr for VDU.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEQT.TO charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for VDU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQT.TO и VDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEQT.TO показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у VDU.TO с доходностью 16.55%.

ZEQT.TO

1 день
0.52%
1 месяц
6.10%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.00%
1 год
32.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
6.07%
С начала года
16.55%
6 месяцев
17.23%
1 год
33.32%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQT.TO и VDU.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		13.63%19.67%25.44%16.79%-5.55%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		16.55%27.97%11.37%14.56%-5.11%

Correlation

The correlation between ZEQT.TO and VDU.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.74

The correlation between ZEQT.TO and VDU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZEQT.TO и VDU.TO

Секторы
ZEQT.TO
VDU.TO

Технологии

22.4%
13.8%

Финансовые услуги

19.8%
23.3%

Промышленность

11.2%
19.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.5%

Сырьевые материалы

7.4%
7.5%

Энергетика

7.4%
5.4%

Здравоохранение

6.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.6%

Коммунальные услуги

2.9%
3.3%

Недвижимость

2.0%
2.7%

Технологии

ZEQT.TO
22.4%
VDU.TO
13.8%

Финансовые услуги

ZEQT.TO
19.8%
VDU.TO
23.3%

Промышленность

ZEQT.TO
11.2%
VDU.TO
19.2%

Потребительский циклический сектор

ZEQT.TO
8.3%
VDU.TO
7.5%

Сырьевые материалы

ZEQT.TO
7.4%
VDU.TO
7.5%

Энергетика

ZEQT.TO
7.4%
VDU.TO
5.4%

Здравоохранение

ZEQT.TO
6.9%
VDU.TO
8.2%

Коммуникационные услуги

ZEQT.TO
6.8%
VDU.TO
3.4%

Потребительский защитный сектор

ZEQT.TO
4.7%
VDU.TO
5.6%

Коммунальные услуги

ZEQT.TO
2.9%
VDU.TO
3.3%

Недвижимость

ZEQT.TO
2.0%
VDU.TO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO All-Equity ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с TEQT.TO
Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с BANK.TO

Доходность на риск

ZEQT.TO vs. VDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQT.TO c VDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEQT.TOVDU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.28

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.14

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.92

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

12.07

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEQT.TO vs. VDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQT.TO на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDU.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQT.TO и VDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQT.TOVDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.70

+0.51

Просадки

Сравнение просадок ZEQT.TO и VDU.TO

Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки VDU.TO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и VDU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEQT.TOVDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-29.19%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-11.47%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-14.02%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.16%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-4.66%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.77%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQT.TO и VDU.TO

BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) имеют волатильность 5.21% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEQT.TOVDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.02%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

12.47%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

14.66%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

13.50%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

14.75%

-0.90%

Сравнение комиссий ZEQT.TO и VDU.TO

ZEQT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VDU.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQT.TO и VDU.TO

Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VDU.TO в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.09%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.28%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZEQT.TO and VDU.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VDU.TO.

They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ZEQT.TO and 0.22% for VDU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEQT.TO и VDU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор