PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQ.TO с IQDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQ.TO с IQDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEQ.TO (BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF) and IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) are both exchange-traded funds - ZEQ.TO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index, while IQDY is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEQ.TO returned 8.64%/yr vs 12.60%/yr for IQDY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEQ.TO charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for IQDY.

Доходность

Сравнение доходности ZEQ.TO и IQDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZEQ.TO торгуется в CAD, в то время как IQDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQDY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEQ.TO показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у IQDY с доходностью 20.27%. За последние 10 лет акции ZEQ.TO уступали акциям IQDY по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.60% соответственно.

ZEQ.TO

1 день
1.03%
1 месяц
1.98%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.61%
1 год
4.51%
3 года*
5.54%
5 лет*
4.96%
10 лет*
8.64%

IQDY

1 день
0.69%
1 месяц
7.59%
С начала года
20.27%
6 месяцев
20.63%
1 год
44.20%
3 года*
26.23%
5 лет*
14.79%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQ.TO и IQDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		2.94%7.89%2.54%15.35%-12.26%25.16%6.22%33.21%-7.10%15.45%
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		20.27%31.14%15.08%20.74%-9.78%10.98%7.68%21.01%-13.26%16.16%

Correlation

The correlation between ZEQ.TO and IQDY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.56

The correlation between ZEQ.TO and IQDY shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZEQ.TO и IQDY

Секторы
ZEQ.TO
IQDY

Здравоохранение

24.5%
5.4%

Промышленность

22.4%
14.5%

Потребительский защитный сектор

15.3%
3.5%

Технологии

10.2%
18.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.8%

Финансовые услуги

9.7%
26.3%

Сырьевые материалы

6.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.5%

Коммунальные услуги

0.3%
3.4%

Энергетика

-

7.6%

Недвижимость

-

1.0%

Здравоохранение

ZEQ.TO
24.5%
IQDY
5.4%

Промышленность

ZEQ.TO
22.4%
IQDY
14.5%

Потребительский защитный сектор

ZEQ.TO
15.3%
IQDY
3.5%

Технологии

ZEQ.TO
10.2%
IQDY
18.2%

Потребительский циклический сектор

ZEQ.TO
9.8%
IQDY
8.8%

Финансовые услуги

ZEQ.TO
9.7%
IQDY
26.3%

Сырьевые материалы

ZEQ.TO
6.2%
IQDY
7.8%

Коммуникационные услуги

ZEQ.TO
1.5%
IQDY
3.5%

Коммунальные услуги

ZEQ.TO
0.3%
IQDY
3.4%

Энергетика

ZEQ.TO

-

IQDY
7.6%

Недвижимость

ZEQ.TO

-

IQDY
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

Часто сравнивают с ZEQ.TO:
ZEQ.TO с ZEQT.TOZEQ.TO с XEM.TOZEQ.TO с ZQQ.TOZEQ.TO с ZWP.TOZEQ.TO с ZUQ.TOZEQ.TO с VE.TOZEQ.TO с XEU.TO
Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с DVYEIQDY с IDHQIQDY с VXUSIQDY с IEIIQDY с SCHD

Доходность на риск

ZEQ.TO vs. IQDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQ.TO
Ранг доходности на риск ZEQ.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQ.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQ.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQ.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQ.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQ.TO c IQDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEQ.TOIQDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.94

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.89

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

4.39

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

18.24

-17.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEQ.TO vs. IQDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQ.TO на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IQDY равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQ.TO и IQDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQ.TOIQDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.94

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.00

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.74

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ZEQ.TO и IQDY

Максимальная просадка ZEQ.TO за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки IQDY в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQ.TO и IQDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEQ.TOIQDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-30.83%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.12%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-14.96%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-25.75%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.13%

-30.83%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

0.00%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.20%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.43%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQ.TO и IQDY

Текущая волатильность для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) составляет 4.42%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ZEQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEQ.TOIQDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.50%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.81%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

15.11%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

14.92%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

15.79%

-0.28%

Сравнение комиссий ZEQ.TO и IQDY

ZEQ.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IQDY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQ.TO и IQDY

Дивидендная доходность ZEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности IQDY в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		2.75%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		2.99%3.10%2.04%2.50%2.62%1.78%1.94%2.04%3.21%2.07%2.01%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ZEQ.TO and IQDY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEQ.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEQ.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for IQDY.

ZEQ.TO is categorized as Europe Equities, while IQDY is Foreign Large Cap Equities. ZEQ.TO tracks MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index, while IQDY tracks Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. They also come from different issuers: BMO and Northern Trust. Their fees differ too: 0.45% for ZEQ.TO and 0.47% for IQDY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEQ.TO и IQDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор