PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEM.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEM.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZEM.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEM.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEM.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		5.88%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%16.41%13.20%-8.06%30.19%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZEM.TO показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZEM.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 8.76% против 17.28% соответственно.

ZEM.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.88%
6 месяцев
7.60%
1 год
30.91%
3 года*
17.12%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.76%

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с ZCN.TOZEM.TO с ZDI.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZEM.TO и ZQQ.TO

ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Доходность на риск

ZEM.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEM.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEM.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.97

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.53

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.73

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

6.02

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEM.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEM.TO на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEM.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEM.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.97

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.48

Корреляция

Корреляция между ZEM.TO и ZQQ.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEM.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		2.11%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZEM.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, примерно равная максимальной просадке ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEM.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-36.39%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-12.86%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-36.39%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-36.39%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-8.79%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-5.41%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.69%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEM.TO и ZQQ.TO

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEM.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

6.69%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

12.68%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

22.22%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

22.58%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

22.36%

-4.08%