Сравнение ZEB.TO с CASH.TO
ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. ZEB.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZEB.TO returned 34.10%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEB.TO показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 1.27% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between ZEB.TO and CASH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
CASH.TO
Сравнение ZEB.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEB.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -25.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 7.50 | -5.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | 112.00 | -104.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.34 | 470.40 | -438.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEB.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00 | 10.38 | -5.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 5.52 | -4.63 |
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и CASH.TO
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEB.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -0.80% | -38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -0.02% | -8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -0.06% | -14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -0.00% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.00% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и CASH.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 0.06% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 0.13% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 0.22% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 0.61% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 0.61% | +16.30% |
Сравнение комиссий ZEB.TO и CASH.TO
ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZEB.TO and CASH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for ZEB.TO.
ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор