PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEA.TO с FCIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEA.TO с FCIV.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) and FCIV.TO (Fidelity International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ZEA.TO tracks the MSCI EAFE Index while FCIV.TO tracks the Fidelity Canada International Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZEA.TO returned 11.51%/yr vs 15.51%/yr for FCIV.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEA.TO charges 0.22%/yr vs 0.45%/yr for FCIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEA.TO и FCIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEA.TO показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у FCIV.TO с доходностью 14.83%.

ZEA.TO

1 день
0.61%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.55%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.06%

FCIV.TO

1 день
0.28%
1 месяц
0.97%
С начала года
14.83%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.84%
3 года*
22.85%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEA.TO и FCIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		12.80%24.92%11.58%16.04%-8.50%10.66%11.15%
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		14.83%33.60%6.89%22.75%-0.22%14.15%4.49%

Correlation

The correlation between ZEA.TO and FCIV.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г.

0.77

The correlation between ZEA.TO and FCIV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZEA.TO и FCIV.TO

Секторы
ZEA.TO
FCIV.TO

Финансовые услуги

24.6%
31.3%

Промышленность

19.5%
10.3%

Технологии

10.8%
7.3%

Здравоохранение

10.4%
3.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
10.0%

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
1.3%

Энергетика

4.0%
10.9%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

1.8%
4.9%

Финансовые услуги

ZEA.TO
24.6%
FCIV.TO
31.3%

Промышленность

ZEA.TO
19.5%
FCIV.TO
10.3%

Технологии

ZEA.TO
10.8%
FCIV.TO
7.3%

Здравоохранение

ZEA.TO
10.4%
FCIV.TO
3.1%

Потребительский циклический сектор

ZEA.TO
7.6%
FCIV.TO
8.1%

Потребительский защитный сектор

ZEA.TO
6.8%
FCIV.TO
10.0%

Сырьевые материалы

ZEA.TO
5.9%
FCIV.TO

-

Коммуникационные услуги

ZEA.TO
4.8%
FCIV.TO
1.3%

Энергетика

ZEA.TO
4.0%
FCIV.TO
10.9%

Коммунальные услуги

ZEA.TO
3.7%
FCIV.TO

-

Недвижимость

ZEA.TO
1.8%
FCIV.TO
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Index ETF

Fidelity International Value ETF

Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VDU.TOZEA.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VA.TO

Доходность на риск

ZEA.TO vs. FCIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEA.TO c FCIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZEA.TOFCIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.18

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.90

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.72

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

13.98

-4.92

ZEA.TO vs. FCIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEA.TO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIV.TO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEA.TO и FCIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZEA.TO и FCIV.TO

Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки FCIV.TO в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и FCIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEA.TOFCIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-24.27%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.59%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-16.59%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-24.27%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.66%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-4.07%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.28%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEA.TO и FCIV.TO

BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEA.TOFCIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.43%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.09%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

14.66%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

15.21%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

15.51%

-0.73%

Сравнение комиссий ZEA.TO и FCIV.TO

ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FCIV.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEA.TO и FCIV.TO

Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FCIV.TO в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.82%2.09%2.80%3.64%3.45%2.97%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.89%2.17%2.78%3.02%3.08%2.49%2.74%2.95%3.05%2.40%2.80%2.43%

Часто задаваемые вопросы

ZEA.TO and FCIV.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for FCIV.TO.

ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index, while FCIV.TO tracks Fidelity Canada International Value Index. They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.22% for ZEA.TO and 0.45% for FCIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEA.TO и FCIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор