PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDV.TO с ZUCM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZDV.TO с ZUCM.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) and ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while ZUCM.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, ZDV.TO returned 40.83% vs 8.00% for ZUCM.TO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. ZDV.TO charges 0.39%/yr vs 0.14%/yr for ZUCM.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZDV.TO и ZUCM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZDV.TO показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у ZUCM.TO с доходностью 5.52%.

ZDV.TO

1 день
-0.95%
1 месяц
0.52%
С начала года
19.41%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.83%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.77%
10 лет*
12.31%

ZUCM.TO

1 день
0.22%
1 месяц
3.33%
С начала года
5.52%
6 месяцев
5.92%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZDV.TO и ZUCM.TO

2026 (YTD)202520242023
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		19.41%28.82%16.83%8.97%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		5.52%-0.61%14.39%-1.38%

Correlation

The correlation between ZDV.TO and ZUCM.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Canadian Dividend ETF

BMO USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZDY.TO
Часто сравнивают с ZUCM.TO:
ZUCM.TO с CASH.TOZUCM.TO с HISU-U.TOZUCM.TO с PSU-U.TOZUCM.TO с HSUV-U.TOZUCM.TO с ZMMK.TOZUCM.TO с MNY.TOZUCM.TO с CMR.TO

Доходность на риск

ZDV.TO vs. ZUCM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZUCM.TO
Ранг доходности на риск ZUCM.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUCM.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUCM.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUCM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUCM.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUCM.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDV.TO c ZUCM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZDV.TOZUCM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.73
1.83

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.41
2.52

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.34

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.57

2.18

+5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.03

5.82

+33.21

ZDV.TO vs. ZUCM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDV.TO на текущий момент составляет 4.73, что выше коэффициента Шарпа ZUCM.TO равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDV.TO и ZUCM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZDV.TO и ZUCM.TO

Максимальная просадка ZDV.TO за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки ZUCM.TO в -5.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDV.TO и ZUCM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZDV.TOZUCM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-5.81%

-37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-3.69%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-1.68%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.38%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDV.TO и ZUCM.TO

BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что ZDV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZDV.TOZUCM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.08%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

3.15%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

4.41%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

5.32%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

5.32%

+9.63%

Сравнение комиссий ZDV.TO и ZUCM.TO

ZDV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZUCM.TO в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDV.TO и ZUCM.TO

Дивидендная доходность ZDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности ZUCM.TO в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.67%3.07%3.82%4.39%4.38%3.88%4.79%4.53%5.28%4.04%4.31%4.95%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		3.71%4.19%4.88%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZDV.TO and ZUCM.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.

ZDV.TO is categorized as Canada Equities, while ZUCM.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.39% for ZDV.TO and 0.14% for ZUCM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZDV.TO и ZUCM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор