PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDM.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDM.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

ZDM.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDM.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDM.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		3.71%20.34%12.72%18.62%-5.78%3.45%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZDM.TO показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

ZDM.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.34%
1 год
20.31%
3 года*
15.32%
5 лет*
11.38%
10 лет*
10.72%

ZMMK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.59%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с ZDM.TO:
ZDM.TO с ZEA.TOZDM.TO с FCCM.NEOZDM.TO с VIU.TOZDM.TO с VI.TOZDM.TO с EQCL.TOZDM.TO с XEF.TOZDM.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий ZDM.TO и ZMMK.TO

ZDM.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

ZDM.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDM.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDM.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

10.09

-8.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

25.74

-23.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

6.01

-4.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

86.98

-85.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

406.21

-399.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDM.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDM.TO на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 10.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDM.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDM.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

10.09

-8.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

10.36

-9.86

Корреляция

Корреляция между ZDM.TO и ZMMK.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDM.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность ZDM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.02%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDM.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка ZDM.TO за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDM.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDM.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-0.16%

-32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-0.03%

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

0.00%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

0.00%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.01%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDM.TO и ZMMK.TO

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDM.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

0.08%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

0.20%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

0.26%

+16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

0.34%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

0.34%

+15.46%