Сравнение ZDI.TO с ZQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).
ZDI.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и ZQQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и ZQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 6.64% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | -6.55% | 18.38% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 26.68% | 45.33% | 37.08% | -2.29% | 31.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -6.55%. За последние 10 лет акции ZDI.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 9.14% против 17.14% соответственно.
ZDI.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 9.14%
ZQQ.TO
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -4.71%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и ZQQ.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
ZQQ.TO
Сравнение ZDI.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | ZQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.94 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.49 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.62 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 5.71 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.94 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.50 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и ZQQ.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.15% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.28% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и ZQQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -36.39% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.86% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -36.39% | +17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -36.39% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -9.86% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -5.41% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.65% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и ZQQ.TO
BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) имеют волатильность 6.83% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.59% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 12.63% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 22.20% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 22.59% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 22.36% | -6.62% |