Сравнение ZDI.TO с ZDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO).
ZDI.TO и ZDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. ZDY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и ZDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и ZDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 6.64% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 5.49% | 4.45% | 26.22% | 4.58% | 1.64% | 22.92% | -5.18% | 16.96% | 3.22% | 6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ZDY.TO с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции ZDI.TO уступали акциям ZDY.TO по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.01% соответственно.
ZDI.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 9.14%
ZDY.TO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и ZDY.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ZDY.TO в 0.30%.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
ZDY.TO
Сравнение ZDI.TO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | ZDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.52 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.77 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.85 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 2.71 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.52 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.90 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и ZDY.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и ZDY.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ZDY.TO в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.15% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 1.61% | 1.72% | 1.97% | 2.43% | 2.48% | 2.33% | 3.65% | 3.02% | 2.80% | 2.63% | 2.46% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и ZDY.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке ZDY.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и ZDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -33.01% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.38% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -15.32% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -33.01% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -1.98% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.33% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.71% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и ZDY.TO
BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 3.97% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 9.35% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 15.92% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 12.05% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.13% | +0.61% |