Сравнение ZDB.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).

ZDB.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и ZEQT.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
ZDB.TO BMO Discount Bond	-0.10%	2.03%	4.26%	6.69%	-9.04%
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF	1.00%	19.67%	25.44%	16.79%	-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.

ZDB.TO

1 день: -0.27%

1 месяц: -1.68%

С начала года: -0.10%

6 месяцев: -0.46%

1 год: -0.12%

3 года*: 3.16%

5 лет*: 0.44%

10 лет*: 1.56%

ZEQT.TO

1 день: 0.59%

1 месяц: -3.85%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 2.22%

1 год: 21.48%

3 года*: 18.70%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BMO Discount Bond

Название символа

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с ZDB.TO:

ZDB.TO с ZAG.TO ZDB.TO с ZMMK.TO ZDB.TO с XSAB.TO ZDB.TO с ZST.TO ZDB.TO с XDV.TO ZDB.TO с VAB.TO ZDB.TO с HSAV.TO

Часто сравнивают с ZEQT.TO:

ZEQT.TO с XEQT.TO ZEQT.TO с VEQT.TO ZEQT.TO с ZSP.TO ZEQT.TO с VFV.TO ZEQT.TO с VGRO.TO ZEQT.TO с HEQT.TO ZEQT.TO с TGRO.TO

Сравнение комиссий ZDB.TO и ZEQT.TO

ZDB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEQT.TO

BMO All-Equity ETF

ZDB.TO

BMO Discount Bond

Доходность на риск

ZDB.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZDB.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZEQT.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZDB.TO	ZEQT.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.03	1.32	-1.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.00	1.84	-1.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.28	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.05	1.79	-1.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.10	7.62	-7.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ZEQT.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZDB.TO	ZEQT.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.03	1.32	-1.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.24	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	1.02	-0.65

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и ZEQT.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZDB.TO BMO Discount Bond	2.14%	2.28%	2.38%	2.42%	2.52%	2.16%	2.06%	2.20%	2.07%	2.06%	1.95%	1.99%
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF	1.44%	1.45%	1.69%	2.13%	2.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и ZEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZDB.TO	ZEQT.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.09%	-16.87%	-1.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.87%	-11.90%	+9.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.25%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.02%	-5.31%	+2.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.24%	-3.09%	-1.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.44%	2.80%	-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для BMO Discount Bond (ZDB.TO) составляет 1.95%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZDB.TO	ZEQT.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.95%	5.48%	-3.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.07%	10.03%	-6.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.64%	16.40%	-11.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.50%	13.78%	-7.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.39%	13.78%	-7.39%

Сравнение ZDB.TO с ZEQT.TO

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и ZEQT.TO

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и ZEQT.TO

Доходность по периодам

ZDB.TO

ZEQT.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZDB.TO и ZEQT.TO

Доходность на риск

ZDB.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

ZDB.TO

ZEQT.TO

Сравнение ZDB.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZDB.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и ZEQT.TO

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и ZEQT.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и ZEQT.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)