Сравнение ZDB.TO с ZDV.TO
ZDB.TO (BMO Discount Bond) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZDB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Discount Bond Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZDB.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZDB.TO returned 1.61%/yr vs 11.00%/yr for ZDV.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ZDB.TO charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZDB.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDB.TO показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции ZDB.TO уступали акциям ZDV.TO по среднегодовой доходности: 1.61% против 11.00% соответственно.
ZDB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.61%
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZDB.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDB.TO BMO Discount Bond | 1.53% | 2.03% | 4.26% | 6.69% | -11.99% | -2.77% | 9.50% | 6.74% | 1.33% | 2.00% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -10.95% | 7.38% |
Correlation
The correlation between ZDB.TO and ZDV.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2014 г. | -0.00 |
The correlation between ZDB.TO and ZDV.TO shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDB.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZDB.TO
ZDV.TO
Сравнение ZDB.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDB.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.70 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 5.01 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 19.47 | -17.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDB.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 3.14 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.29 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.69 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ZDB.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDB.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -43.21% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -6.65% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | -9.04% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | -16.72% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | -43.21% | +25.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | 0.00% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -5.12% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.71% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDB.TO и ZDV.TO
Текущая волатильность для BMO Discount Bond (ZDB.TO) составляет 1.55%, в то время как у BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDB.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.67% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 9.75% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 10.63% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 10.95% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 15.11% | -8.71% |
Сравнение комиссий ZDB.TO и ZDV.TO
ZDB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDB.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности ZDV.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDB.TO BMO Discount Bond | 2.00% | 2.28% | 2.38% | 2.42% | 2.52% | 2.16% | 2.06% | 2.20% | 2.07% | 2.06% | 1.95% | 1.99% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
ZDB.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZDB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.10% for ZDB.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZDB.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор