PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDB.TO с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDB.TO с XSB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO).

ZDB.TO и XSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и XSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDB.TO
BMO Discount Bond		-0.10%2.03%4.26%6.69%-11.99%-2.77%9.50%6.74%1.33%2.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		0.21%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%3.20%1.60%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у XSB.TO с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции ZDB.TO уступали акциям XSB.TO по среднегодовой доходности: 1.56% против 1.93% соответственно.

ZDB.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-0.12%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.56%

XSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.14%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Discount Bond

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с XDV.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO

Сравнение комиссий ZDB.TO и XSB.TO

И ZDB.TO, и XSB.TO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZDB.TO
BMO Discount Bond
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Доходность на риск

ZDB.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDB.TOXSB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.10

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.51

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.55

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

6.19

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XSB.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDB.TOXSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.10

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.72

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.10

-0.74

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и XSB.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и XSB.TO

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности XSB.TO в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.14%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.14%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и XSB.TO

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и XSB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDB.TOXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-8.65%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.47%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-6.99%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

-8.65%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.92%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-0.83%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.37%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и XSB.TO

BMO Discount Bond (ZDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDB.TOXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.06%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

1.42%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

1.95%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

2.69%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

3.38%

+3.01%