Сравнение ZCSH с SOEZ
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. ZCSH is passively managed, while SOEZ is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -40.75%.
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- -40.75%
- 6 месяцев
- -47.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 22.10% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -40.75% | -11.97% |
Correlation
The correlation between ZCSH and SOEZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
ZCSH
SOEZ
Сравнение ZCSH c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -1.07 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и SOEZ
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки SOEZ в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -50.21% | -43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -50.21% | +34.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -30.80% | -43.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | 68.92% | +97.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | 68.92% | +67.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | 68.92% | +67.95% |
Сравнение комиссий ZCSH и SOEZ
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и SOEZ
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.57% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and SOEZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
SOEZ has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Grayscale and Franklin. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор