Сравнение ZCSH с CBXO
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - ZCSH is a Cryptocurrency fund tracking the Zcash (ZEC), while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. ZCSH is passively managed, while CBXO is actively managed. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у CBXO с доходностью -3.36%.
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
CBXO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.93K | $49.76K | $56.72K | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам ZCSH и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | 138.54% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.36% | -8.05% |
Correlation
The correlation between ZCSH and CBXO is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. CBXO — Ранг доходности на риск
ZCSH
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZCSH c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и CBXO
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -11.51% | -82.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -11.15% | -17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.09% | -9.04% | -64.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.95% | 6.45% | +168.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.47% | 6.45% | +131.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.47% | 6.45% | +131.02% |
Сравнение комиссий ZCSH и CBXO
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и CBXO
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and CBXO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for ZCSH.
ZCSH is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор