PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).

ZCS.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.22%4.41%7.42%6.67%-3.49%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.00%19.67%25.44%16.79%-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.

ZCS.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.19%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.76%

ZEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.85%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.22%
1 год
21.48%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с TGRO.TO

Сравнение комиссий ZCS.TO и ZEQT.TO

ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ZEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCS.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOZEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.32

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.84

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.79

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

7.62

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEQT.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.02

-0.23

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и ZEQT.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.44%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и ZEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-16.87%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-11.90%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-5.31%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-3.09%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.80%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) составляет 1.22%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

5.48%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

10.03%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

16.40%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

13.78%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

13.78%

-9.40%