Сравнение ZCS.TO с ZDV.TO
ZCS.TO (BMO Short Corporate Bond Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZCS.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZCS.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZCS.TO returned 2.80%/yr vs 11.00%/yr for ZDV.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ZCS.TO charges 0.11%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCS.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCS.TO показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции ZCS.TO уступали акциям ZDV.TO по среднегодовой доходности: 2.80% против 11.00% соответственно.
ZCS.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.80%
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZCS.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 1.33% | 4.41% | 7.42% | 6.67% | -4.48% | -0.76% | 6.10% | 5.01% | 1.23% | 1.04% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -10.95% | 7.38% |
Correlation
The correlation between ZCS.TO and ZDV.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г. | 0.04 |
Over the past year, ZCS.TO and ZDV.TO have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов ZCS.TO и ZDV.TO
Секторы
ZCS.TO
ZDV.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
ZCS.TO
ZDV.TO
Сырьевые материалы
ZCS.TO
-
ZDV.TO
Коммуникационные услуги
ZCS.TO
-
ZDV.TO
Потребительский циклический сектор
ZCS.TO
-
ZDV.TO
Потребительский защитный сектор
ZCS.TO
-
ZDV.TO
Энергетика
ZCS.TO
-
ZDV.TO
Финансовые услуги
ZCS.TO
-
ZDV.TO
Здравоохранение
ZCS.TO
-
ZDV.TO
Промышленность
ZCS.TO
-
ZDV.TO
Технологии
ZCS.TO
-
ZDV.TO
-
Коммунальные услуги
ZCS.TO
-
ZDV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCS.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZCS.TO
ZDV.TO
Сравнение ZCS.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCS.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.70 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 5.01 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 19.47 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCS.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 3.14 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.69 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ZCS.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCS.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.95% | -43.21% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -6.65% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.63% | -9.04% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.76% | -16.72% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.95% | -43.21% | +29.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -5.12% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.71% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCS.TO и ZDV.TO
Текущая волатильность для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) составляет 0.69%, в то время как у BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCS.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 2.67% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 9.75% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 10.63% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 10.95% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 15.11% | -10.73% |
Сравнение комиссий ZCS.TO и ZDV.TO
ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCS.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности ZDV.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 3.93% | 3.60% | 3.27% | 3.35% | 3.23% | 2.99% | 2.88% | 2.96% | 2.88% | 3.04% | 3.34% | 3.53% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
ZCS.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCS.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCS.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZCS.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.11% for ZCS.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCS.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор